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| Version 2013-2014 |
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| FINA0038-1 | Derived financial instruments
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| Duration : | 30h Th |
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| Number of credits : |
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| Lecturer : | Vincent Delfosse |
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Language(s) of instruction :
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| French language |
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Course contents :
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| * Présentation générale des options - lien avec les opérations à terme.
* Options sur actions.
* Obligations convertibles.
* Options sur taux d'intérêt : options sur obligations, Caps & Floors, Swaptions.
* Options de change.
* Pour chaque type d'instrument, les aspects suivants seront couverts :
- Description et étude du payout.
- Stratégies de couverture et de spéculation.
- Modèles de valorisation :
Black & Scholes, binomial, etc..
- Analyse conceptuelle de la volatilité.
- Analyse de sensibilité : les grecques.
- Exercices pratiques.
* Produits structurés : construction, valorisation et stratégies. |
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Learning outcomes of the course :
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Prerequisites and co-requisites/ Recommended optional programme components :
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Planned learning activities and teaching methods :
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Mode of delivery (face-to-face ; distance-learning) :
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| Face-to-face |
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Recommended or required readings :
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Assessment methods and criteria :
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Work placement(s) :
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Organizational remarks :
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Contacts :
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