 | | |
| Version 2013-2014 |
|
| FINA0038-1 | Instruments financiers dérivés
|
|
| Durée : | 30h Th |
|
| Nombre de crédits : |
|
|
| Nom du professeur : | Vincent Delfosse |
|
Langue(s) du cours :
|
| Langue française |
|
Contenus du cours :
|
| * Présentation générale des options - lien avec les opérations à terme.
* Options sur actions.
* Obligations convertibles.
* Options sur taux d'intérêt : options sur obligations, Caps & Floors, Swaptions.
* Options de change.
* Pour chaque type d'instrument, les aspects suivants seront couverts :
- Description et étude du payout.
- Stratégies de couverture et de spéculation.
- Modèles de valorisation :
Black & Scholes, binomial, etc..
- Analyse conceptuelle de la volatilité.
- Analyse de sensibilité : les grecques.
- Exercices pratiques.
* Produits structurés : construction, valorisation et stratégies. |
|
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
|
| |
|
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
|
| |
|
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
|
| |
|
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
|
| Présentiel |
|
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
|
| |
|
Modalités d'évaluation et critères :
|
| |
|
Stage(s) :
|
| |
|
Remarques organisationnelles :
|
| |
|
Contacts :
|
| |
|
