2021-2022 / SDOC0032-1

Analyse des séries temporelles

Durée

20h Th

Nombre de crédits

 Formation doctorale en sciences (BBMC)3 crédits 

Enseignant

Samuel Nicolay

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue française

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

L'objet des séries temporelles est l'étude des variables au cours du temps. Les séries temporelles ont été utilisée en astronomie, en météorologie, en économetrie et en mathématique financière. Il existe différents types d'analyse ; le choix se fait en fonction des objectifs.
Exploration générale

  • Etude graphique des séries temporelles
  • Analyse des autocorrélations
  • Analyse spectrale
Description
  • Décomposition en composantes représentant la tendance, la saisonalité, les variations lentes et rapides
  • Propriétés simples des distributions marginales
Prédiction
  • Modèles statistiques pour les simulations stochastiques
  • Modèles statistiques en vue de décrire les prochaines valeurs probables de la séries temporelles

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

L'objectif du cours est de fournir les outils nécessaires à l'étude des séries temporelles.
A la fin de cours, l'étudiant devrait être capable de résoudre de manière autonome des problèmes typiques relevant de l'analyse de séries temporelles

Savoirs et compétences prérequis

Cours de mathématique général

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Les travaux pratiques sont dirigés par les assistants. L'étudiant mettra en pratique les notions vues au cours.

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

Le cours se donne selon l'horaire officiel distribué aux étudiants au début de l'année académique.

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Modalités d'évaluation et critères

L'examen consiste en la résolution de problèmes donnés au debut de l'examen.

Stage(s)

Remarques organisationnelles

Contacts

S. Nicolay Analyse mathématique Institut de Mathématique - Grande Traverse, 12 - Sart Tilman -Bât. B 37 - 4000 LIEGE 1 email: S.Nicolay@ulg.ac.be

Notes en ligne

Notes de Cours
Les notes seront fournies au début de cour.