2018-2019 / FINA0038-1

Instruments financiers dérivés

Durée

30h Th

Nombre de crédits

 Master de spécialisation en gestion des risques financiers4 crédits 

Enseignant

Vincent Delfosse

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue française

Organisation et évaluation

Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

* Présentation générale des options - lien avec les opérations à terme. * Options sur actions. * Obligations convertibles. * Options sur taux d'intérêt : options sur obligations, Caps & Floors, Swaptions. * Options de change. * Pour chaque type d'instrument, les aspects suivants seront couverts : - Description et étude du payout. - Stratégies de couverture et de spéculation. - Modèles de valorisation : Black & Scholes, binomial, etc.. - Analyse conceptuelle de la volatilité. - Analyse de sensibilité : les grecques. - Exercices pratiques. * Produits structurés : construction, valorisation et stratégies.

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

Savoirs et compétences prérequis

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)

Présentiel

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Modalités d'évaluation et critères

Stage(s)

Remarques organisationnelles

Contacts