Durée
30h Th
Nombre de crédits
Enseignant
Langue(s) de l'unité d'enseignement
Langue anglaise
Organisation et évaluation
Enseignement au deuxième quadrimestre
Horaire
Unités d'enseignement prérequises et corequises
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement
Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite les applications en finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt). Une introduction aux chaines de Markov est également présentée.
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement
- Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique.
- Appliquer ces théories à divers modèles financiers.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :
- renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
- approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
- comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
- développer une vision globale, transversale
Savoirs et compétences prérequis
- Théorie des probabilités élémentaire ; - Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés).
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement
Les séances en présentiel alternent la présentation d'éléments théoriques par l'enseignant avec la mise au travail des étudiants sur des exemples, exercices et applications. L'enseignant compte sur la participation active des étudiants durant les séances, par exemple via l'utilisation de Wooclap ou autre sondage pendant la séance.
Certaines séances seront dédiées à la mise en pratique sur des exercices.
Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)
Cours donné exclusivement en présentiel
Explications complémentaires:
Séances présentielles où seront mélangés la présentation des concepts théoriques et la résolution d'exercices par les étudiants. Certaines séances seront particulièrement dédiées aux exercices afin de permettre aux étudiants d'affronter la matière et de poser leurs questions à l'enseignant.
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours
Les slides utilisés au cours sont disponibles sur lola.
Si le système le permet, le cours sera podcasté.
Réferences:
MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998.
Portrait, R., & Poncet, P. (2012). Finance de marché: instruments de base, produits dérivés, portefeuilles et risques. Dalloz.
Hull, J. C. (2018) Option, Futures, and Other Derivatives, Tenth edition. Pearson
Modalités d'évaluation et critères
Examen(s) en session
Toutes sessions confondues
- En présentiel
évaluation écrite ( questions ouvertes )
Travail à rendre - rapport
Explications complémentaires:
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Stage(s)
Remarques organisationnelles
Contacts
Célia Paquay
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1)
Tél : 04/232.72.52
e-mail : cpaquay@uliege.be
Notes en ligne
syllabus
slides