2020-2021 / MQGE0007-1

Financial Mathematics and Stochastic Calculus

Durée

30h Th

Nombre de crédits

 Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité5 crédits 
 Master en ingénieur de gestion, à finalité5 crédits 
 Master en sciences mathématiques, à finalité5 crédits 
 Master en sciences mathématiques5 crédits 

Enseignant

Célia Paquay

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue anglaise

Organisation et évaluation

Enseignement au deuxième quadrimestre

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite  les  applications en finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt). Une introduction aux chaines de Markov est également présentées

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

- Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique. - Appliquer ces théories à divers modèles financiers.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :

  • renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
  • approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
  • comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
  • développer une vision globale, transversale

Savoirs et compétences prérequis

- Théorie des probabilités élémentaire ; - Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés).

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)

exposé magistral

Adaptations organisationnelles liées au contexte sanitaire

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

- KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001. - KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010. - MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998. Ces lectures sont suggérées, pas imposées

Modalités d'évaluation et critères

Vous trouverez ci-dessous les modalités d'évaluation envisagées pour les examens en présentiel et à distance ainsi que celle souhaitée en cas de session hybride. En fonction de l'évolution sanitaire, la modalité choisie vous sera communiquée au plus tard un mois avant le début de la session d'examen.

Toutes sessions confondues :

- En présentiel

évaluation écrite ( questions ouvertes )

- En distanciel

évaluation écrite ( questions ouvertes )

- Si évaluation en "hybride"

préférence en distanciel


Explications complémentaires:

Examen écrit à questions ouvertes.

Stage(s)

Remarques organisationnelles

Contacts

Célia Paquay
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1) Tél : 04/232.72.52 e-mail : cpaquay@uliege.be

Notes en ligne

syllabus
slides