Durée
30h Th
Nombre de crédits
Enseignant
Langue(s) de l'unité d'enseignement
Langue anglaise
Organisation et évaluation
Enseignement au deuxième quadrimestre
Horaire
Unités d'enseignement prérequises et corequises
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement
Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite les applications en finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt). Une introduction aux chaines de Markov est également présentées
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement
- Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique.
- Appliquer ces théories à divers modèles financiers.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :
- renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
- approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
- comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
- développer une vision globale, transversale
Savoirs et compétences prérequis
- Théorie des probabilités élémentaire ; - Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés).
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement
Mode d'enseignement (présentiel, à distance, hybride)
exposé magistral
Adaptations organisationnelles liées au contexte sanitaire
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours
- KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001. - KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010. - MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998. Ces lectures sont suggérées, pas imposées
Modalités d'évaluation et critères
Vous trouverez ci-dessous les modalités d'évaluation envisagées pour les examens en présentiel et à distance ainsi que celle souhaitée en cas de session hybride. En fonction de l'évolution sanitaire, la modalité choisie vous sera communiquée au plus tard un mois avant le début de la session d'examen.
Toutes sessions confondues :
- En présentiel
évaluation écrite ( questions ouvertes )
- En distanciel
évaluation écrite ( questions ouvertes )
- Si évaluation en "hybride"
préférence en distanciel
Explications complémentaires:
Examen écrit à questions ouvertes.
Stage(s)
Remarques organisationnelles
Contacts
Célia Paquay
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1)
Tél : 04/232.72.52
e-mail : cpaquay@uliege.be
Notes en ligne
syllabus
slides