Durée
30h Th
Nombre de crédits
Enseignant
Langue(s) de l'unité d'enseignement
Langue anglaise
Organisation et évaluation
Enseignement au deuxième quadrimestre
Horaire
Unités d'enseignement prérequises et corequises
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement
Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite deux familles d'applications : - Finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt) ; - Théorie du risque en assurance non vie (processus de Poisson composé, processus collectif du risque, probabilité de ruine, principes de tarification).
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement
- Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique.
- Appliquer ces théories à divers modèles financiers et actuariels.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :
- renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
- approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
- comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
- développer une vision globale, transversale
Savoirs et compétences prérequis
- Théorie des probabilités élémentaire ; - Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés).
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)
exposé magistral
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours
- KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001. - KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010. - MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998. Ces lectures sont suggérées, pas imposées
Modalités d'évaluation et critères
Examen écrit.
Stage(s)
Remarques organisationnelles
Contacts
Louis Esch HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1) Tél : 04/232.73.00 e-mail : louis.esch@ulg.ac.be
Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin
Méthodes d'apprentissage mises en œuvre : enseignement à distance
En partie en présentiel - en partie à distance
Matière de l'évaluation
Voir document sur Lol@ (onglet Exam) : http://lola.hec.uliege.be/pluginfile.php/217791/mod_resource/content/1/Content%20exam%20FMSC%20June20_200420.pdf
Méthodes d'évaluation
Examen écrit - Questions à réponses ouvertes - A distance
Contact
Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept
Matière de l'évaluation
Même matière que pour la session de juin
Méthodes d'évaluation (et plateforme utilisée)
Mêmes modalités que pour la session de juin : écrit à distance
Contact(s)
Notes en ligne
syllabus
slides