Durée
30h Th
Nombre de crédits
| Master de spécialisation en gestion des risques financiers | 4 crédits |
Enseignant
Langue(s) de l'unité d'enseignement
Langue française
Organisation et évaluation
Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier
Horaire
Unités d'enseignement prérequises et corequises
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement
* Présentation générale des options - lien avec les opérations à terme. * Options sur actions. * Obligations convertibles. * Options sur taux d'intérêt : options sur obligations, Caps & Floors, Swaptions. * Options de change. * Pour chaque type d'instrument, les aspects suivants seront couverts : - Description et étude du payout. - Stratégies de couverture et de spéculation. - Modèles de valorisation : Black & Scholes, binomial, etc.. - Analyse conceptuelle de la volatilité. - Analyse de sensibilité : les grecques. - Exercices pratiques. * Produits structurés : construction, valorisation et stratégies.
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement
Maîtriser les concepts théoriques du fonctionnement et de la vlarisation des options
Maîtriser les modèles de valorisation de base des options
Savoirs et compétences prérequis
Principes de base des opérations financières: equations financières simples, concept de capitalisation et actualisation de cash-flows dans le temps.
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement
Session de cours classiques
Session sur ordinateur de construction de modèles de valorsiation d'options sur actions
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)
Présentiel
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours
Modalités d'évaluation et critères
Stage(s)
Non requis