Risk Management Financier

Durée

30h Th

Nombre de crédits

Enseignant

Laurent Balthazar, Pascal Van Wynendaele

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue française

Organisation et évaluation

Enseignement au deuxième quadrimestre

Horaire

Horaire en ligne

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

* Introduction : définitions. * Typologie de risques. * Réglementation. * Un commun dénominateur de risque financier : la volatilité. * Produits et facteurs de risques financiers. * Modèles d'évaluation des actifs financiers. * Méthodes analytiques et statistiques d'estimation des risques financiers. * Economic Capital et Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). * L'Asset and Liability Management (ALM) et le risque de liquidité. * Gouvernance et organisation du Risk management financier.

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

Savoirs et compétences prérequis

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)

Présentiel

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Modalités d'évaluation et critères

Stage(s)

Remarques organisationnelles

Contacts

Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session de mai-juin

Méthodes d'apprentissage mises en œuvre : enseignement à distance

Matière de l'évaluation

Méthodes d'évaluation

Contact

Adaptation des engagements pédagogiques suite à la pandémie de COVID-19 pour la session août-sept

Matière de l'évaluation

Introduction à la gestion des risques financiers et typologie de risques
Règlementation bancaire, Basel 2, 2.5, 3 ... et 4 ?
Les notions de volatilité, dépendance et corrélation
Le concept Value at Risk (VaR)
Les caractéristiques et les limites de la VaR
Les différentes approches VaR
Assets & Liabilities Management: interest rate
Assets & Liabilities Management: liquidity
Bank Management: Excel simulations 1
Bank Management: Excel simulations 2
Value at Risk : Exercice Excel

Méthodes d'évaluation (et plateforme utilisée)

Examen écrit à livre ouvert sous la forme d'un Test Moodle d'une durée de 1h30. L'examen se compose de questions à choix multiples et de questions de calcul avec une réponse numérique à donner.  Il s'agit d'une évaluation certificative individuelle.

Contact(s)

Laurent Balthazar : Laurent.Balthazar@ulg.ac.be
Pascal Van Wynendaele : Pascal.VanWynendaele@ulg.ac.be

Laurent Balthazar : Laurent.Balthazar@ulg.ac.be
Pascal Van Wynendaele : Pascal.VanWynendaele@ulg.ac.be

Notes en ligne