Durée
24h Th, 12h Pr, 10h Proj.
Nombre de crédits
| Master en sciences mathématiques, à finalité | 8 crédits | |||
| Master en sciences mathématiques | 8 crédits |
Enseignant
N..., Yvik Swan
Coordinateur(s)
Langue(s) de l'unité d'enseignement
Langue anglaise
Organisation et évaluation
Enseignement au deuxième quadrimestre
Horaire
Unités d'enseignement prérequises et corequises
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement
1 Introduction
2 Models and challenges
3 Generating random variables
4 Generating random processes
5 Monte Carlo Integration and Optimization
6 Markov Chain Monte Carlo
7 Statistical analysis of simulation data
8 Variance reduction
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement
Bonne compréhension des problématiques liées à la simulation et à l'échantillonnage.
Savoirs et compétences prérequis
Pour suivre ce cours il est indispensable d'avoir de bonnes bases en
- théorie des probabilités (mesures de probabilité, lois usuelles univariées, lois multivariées, TCL, loi des grands nombres, ...)
- statistique paramétrique (vraisemblance d'un modèle, information de Fisher, tests statistiques courants, intervalle et zone de confiance, ...)
Une référence pour les bases : Casella, George, and Roger L. Berger. Statistical inference. Vol. 2. Pacific Grove, CA: Duxbury, 2002.
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement
Cours ex-cathedra, séances de TP sur ordinateur et sur papier. Un projet est également prévu (modalités encore à fixer).
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)
présentiel
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours
Toutes les informations (notes de cours, énoncés de projet, énoncés d'exercices) seront mises à disposition via la plateforme eCampus.
Références
Kroese, Dirk P., Thomas Taimre, and Zdravko I. Botev. Handbook of monte carlo methods. Vol. 706. John Wiley & Sons, 2013.
Robert, Christian, and George Casella. Monte Carlo statistical methods. Springer Science & Business Media, 2013.
Robert, Christian P., George Casella, and George Casella. Introducing monte carlo methods with r. Vol. 18. New York: Springer, 2010.
Modalités d'évaluation et critères
Les modalités précises sont encore à fixer en fonction du projet. Toutes informations seront données au début du cours.
Stage(s)
Remarques organisationnelles
Contacts
Yvik Swan
Office : B37 0/68
Phone : +32 4 366 94 76
Email : yswan at ulg.ac.be