2017-2018 / MATH0079-1

Processus stochastiques

Durée

20h Th, 10h Pr, 20h Proj.

Nombre de crédits

 Master en sciences mathématiques, à finalité6 crédits 

Enseignant

Yvik Swan

Langue(s) de l'unité d'enseignement

Langue française

Organisation et évaluation

Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier

Unités d'enseignement prérequises et corequises

Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme

Contenus de l'unité d'enseignement

Introduction aux processus stochastiques et à l'intégration stochastique
One-dimensional Brownian Motion


  • Motivation
  • Multivariate Normal Distribution
  • Processes with stationary independent increments
  • Brownian Motion : definition
  • Brownian Motion : construction
  • An overview of path properties
  • Markov property and applications
  • Continuous time martingales and applications
  • Skorokhod embedding (overview)
  • Donsker's theorem and applications (overview)
Feller processes


  • Basic setup
  • From Feller processes to infinitesimal description
  • From infinitesimal description to Feller processes
  • A few tools
  • Applications to Brownian motion
Stochastic integration


  • Motivation
  • The Itô integral
  • Itô's formula and applications



 

Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement

L'objectif est d'ouvrir à un champ de recherche actif mais exigent. 

Savoirs et compétences prérequis

Une base mathématique solide est indispensable (niveau BA math minimum)
 
Le cours d'introduction aux processus stochastiques est un atout mais n'est pas indispensable. 

Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement

Cours ex cathédra et séances d'exercices

Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance)

Présentiel

Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours

Most of the material is taken from 
 
Liggett, Thomas Milton. Continuous time Markov processes: an introduction. Vol. 113. American Mathematical Soc., 2010.
 
Additional material from 
 
Steele, J. Michael. Stochastic calculus and financial applications. Vol. 45. Springer Science & Business Media, 2012.

Modalités d'évaluation et critères

Un examen oral. 

Stage(s)

Remarques organisationnelles

Cours enseigné en anglais; exercices et examen en français. 

Contacts

Université de Liège Département de Mathématique - zone polytech 1 12 allée de la découverte Bât. B37 pkg 33a B-4000 Liège Office : B37 0/68