Programme des cours 2016-2017
ATTENTION : version 2015-2016 de l'engagement pédagogique
MQGE0007-1  
Financial Mathematics and Stochastic Calculus
Durée :
30h Th
Nombre de crédits :
Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité5
Master en ingénieur de gestion, à finalité5
Master en sciences mathématiques, à finalité5
Nom du professeur :
Louis Esch
Langue(s) de l'unité d'enseignement :
Langue anglaise
Organisation et évaluation :
Enseignement au deuxième quadrimestre
Unités d'enseignement prérequises et corequises :
Les unités prérequises ou corequises sont présentées au sein de chaque programme
Contenus de l'unité d'enseignement :
Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite deux familles d'applications : - Finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt) ; - Théorie du risque en assurance non vie (processus de Poisson composé, processus collectif du risque, probabilité de ruine, principes de tarification).
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) de l'unité d'enseignement :
- Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique. - Appliquer ces théories à divers modèles financiers et actuariels.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :
  • renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
  • approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
  • comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
  • développer une vision globale, transversale
Savoirs et compétences prérequis :
- Théorie des probabilités élémentaire ; - Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés).
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
exposé magistral
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
- KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001. - KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010. - MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998. Ces lectures sont suggérées, pas imposées
Modalités d'évaluation et critères :
Examen écrit.
Stage(s) :
Remarques organisationnelles :
Contacts :
Louis Esch HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1) Tél : 04/232.73.00 e-mail : louis.esch@ulg.ac.be
Notes en ligne :
syllabus
slides