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| Version 2013-2014 |
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| SDOC0032-1 | Analyse des séries temporelles
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| Durée : | 20h Th |
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| Nombre de crédits : |
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| Nom du professeur : | Samuel Nicolay |
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Langue(s) du cours :
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| Langue française |
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Contenus du cours :
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| L'objet des séries temporelles est l'étude des variables au cours du temps. Les séries temporelles ont été utilisée en astronomie, en météorologie, en économetrie et en mathématique financière.
Il existe différents types d'analyse ; le choix se fait en fonction des objectifs.
Exploration générale
- Etude graphique des séries temporelles
- Analyse des autocorrélations
- Analyse spectrale
Description
- Décomposition en composantes représentant la tendance, la saisonalité, les variations lentes et rapides
- Propriétés simples des distributions marginales
Prédiction
- Modèles statistiques pour les simulations stochastiques
- Modèles statistiques en vue de décrire les prochaines valeurs probables de la séries temporelles
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| L'objectif du cours est de fournir les outils nécessaires à l'étude des séries temporelles.
A la fin de cours, l'étudiant devrait être capable de résoudre de manière autonome des problèmes typiques relevant de l'analyse de séries temporelles |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Cours de mathématique général |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Les travaux pratiques sont dirigés par les assistants. L'étudiant mettra en pratique les notions vues au cours. |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| Le cours se donne selon l'horaire officiel distribué aux étudiants au début de l'année académique. |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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Modalités d'évaluation et critères :
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| L'examen consiste en la résolution de problèmes donnés au debut de l'examen. |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| S. Nicolay
Analyse mathématique
Institut de Mathématique - Grande Traverse, 12 - Sart Tilman -Bât. B 37 - 4000 LIEGE 1
email: S.Nicolay@ulg.ac.be |
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