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| MQGE0007-1 | Financial Mathematics and Stochastic Calculus
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| Durée : | 30h Th |
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| Nom du professeur : | Louis Esch |
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Langue(s) du cours :
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| Langue anglaise |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au deuxième quadrimestre |
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Contenus du cours :
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| Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite deux familles d'applications :
- Finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt) ;
- Théorie du risque en assurance non vie (processus de Poisson composé, processus collectif du risque, probabilité de ruine, principes de tarification). |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| - Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique.
- Appliquer ces théories à divers modèles financiers et actuariels.
Ces objectifs contribuent au développement des attendus d'apprentissage suivants :
- renforcer la connaissance et la compréhension des disciplines de base de la gestion en vue de les utiliser pour réaliser une analyse rigoureuse d'une situation de gestion et fournir des solutions pertinentes
- approfondir la connaissance et la compréhension du domaine de l'ingénierie financière
- comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
- développer une vision globale, transversale
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| - Théorie des probabilités élémentaire ;
- Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés). |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| exposé magistral |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| - KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001.
- KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010.
- MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998.
Ces lectures sont suggérées, pas imposées |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Examen écrit. |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| Louis Esch
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1)
Tél : 04/232.73.00
e-mail : louis.esch@ulg.ac.be |
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| Notes en ligne : |
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