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| FINA0055-1 | Advanced Topics in Banking and Insurance
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| Durée : | 30h Th |
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| Nombre de crédits : |
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| Nom du professeur : | Fabien Boniver, Georges Hübner |
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| Coordinateur(s) : | Georges Hübner |
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Langue(s) du cours :
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| Langue anglaise |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au deuxième quadrimestre |
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Contenus du cours :
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| 1. Partim Banking:
Le cours est fondé sur le cours de Banking and Insurance ou équivalent comme savoir préalable.
La première partie est dédiée à l'application des concepts de duration et de gestion de la trésorerie, dans le contexte du problème de portefeuille général de la banque et dans le contexte de la régulation financière.
Dans la deuxième partie, nous examinons les concepts de spreads de taux d'intérêt et de crédit, les différentes théories sur leur structure par terme, et leur impact sur les activités bancaires.
La troisième partie est dédiée à l'analyse économique des crises financières et les récentes crises bancaire et souveraine. La gestion des institutions financières ainsi que leur régulation est détaillée avec un regard particulier pour la politique monétaire et le rôle des Banques Centrales durant la crise financière. Une ou pusieurs leçons invitées seront données dans ce cadre.
2. Partim Insurance:
Cette partie est fondée sur la même base de savoir que la partie Banque. Nous allons plus en profondeur dans la compréhension de certains thèmes spécialisés qui ont un impact important sur la gestion d'une compagnie d'assurance de nos jours:
- réassurance : l'assurance des assureurs, et un outil de gestion du capital également
- fondamentaux de la finance stochastique et des générateurs de scénarios économiques : comment et pourquoi les mathématiques ont changé les méthodes de prévisions économiques et financières |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| Le cours poursuit trois objectifs principaux:
- Compréhension détaillée et en profondeur des concepts liés à la banque et à l'assurance.
- Application et appropriation des concepts théoriques durant les sessions d'exercices.
- Développement de la capacité à diagnostiquer et à critiquer les activités techniques et de régulation d'une banque et d'une compagnie d'assurance.
Objectifs d'apprentissage clés poursuivis:
Renforcer le savoir et la compréhension des disciplines de gestion et de son contexte légal, politique et social.
Acquérir le savoir et la compréhension de l'un des domaines de concentration proposés
Intégrer de manière autonome l'information recherchée, les outils, les connaissances et le contexte pour construire et proposer, individuellement ou en équipe, des solutions originales, créatives et viables à des problèmes de gestion concrets, réels ou simulés, tenant compte, si nécessaire, du contexte humain, social et légal.
Capacité à parler 2 langues étrangères: C1 en anglais.
Développer un sens critique (argumenter)
Développer une vision transversale, globale
Face à un problème de gestion, proposer des solutions éthiques, socialement responsables et respectant les principes de bonne gouvernance. |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Cours d'introduction aux marchés financiers
Banking and Insurance
Financial Derivatives
Financial Mathematics |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Méthodologie utilisée et niveau de méthode estimée:
A1 Cours ex-cathedra: sessions théoriques (revue préliminaire, introduction des concepts théoriques, étude de cas...)
A2/A3 Sessions d'exercices sur Excel et Matlab, des problèmes pratiques sont traités (utilisation de Bloomberg). |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| A1 Cours ex-cathedra: 6*4h = 24h
A1 Résolution de cas: 15h
A3 Exercices: 2*4h
Etude du cours |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| Présentations Powerpoint (disponibles sur le site web de l'université)
Banking: Mishkin, F. "The Economics of Money, Banking and Financial Markets" (Pearson Educ., Ninth Edition) |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| 1. Outils et critères d'évaluation
· examen écrit (2 parties)
La note sera décomposée de la manière suivante:
· examen de banque: 50%
· examen d'assurance : 50%
- travail de groupe (max 2 pers/groupe) en banking: points bonus
2. Programme d'évaluation:
- Examen écrit: durant la session d'examens
- travail de groupe: après le congé de Pâques |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| Georges Hübner
Professeur
Département: HEC-ULg : UER / Finance
G.Hubner@ulg.ac.be
Fabien Boniver
Professeur invité
Département: HEC-ULg : UER / Finance
F.Boniver@ulg.ac.be
Thomas Bonesire
Assistant
Département: HEC-ULg : UER / Finance
thomas.bonesire@ulg.ac.be |
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