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| FINA0051-1 | Banking and Insurance
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| Durée : | 30h Th |
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| Nombre de crédits : |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en digital marketing and sales management, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en analyse et politique économique, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques,orientation générale, à finalité spécialisée en Economics and Finance, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en Economic Analysis and Public Governance, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale | | 5 |
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| Nom du professeur : | Fabien Boniver, Georges Hübner |
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| Coordinateur(s) : | Georges Hübner |
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Langue(s) du cours :
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| Langue anglaise |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au deuxième quadrimestre |
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Contenus du cours :
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| 1. Partim Banque:
Le cours introduit les activités générales d'une institution financière, en mettant l'accent sur le rôle de la banque en tant qu'intermédiaire financier. La structure du bilan de la Banque est analysée en détail, avec les spécificités des objectifs et des contraintes de la banque. Les crises récentes de 2008 et 2010-2011 sont analysées avec leur impact sur l'évolution de l'industrie bancaire. Les premiers éléments de gestion du risque de la banque sont introduits.
Contenu:
a. Cours 1
i. Partie A: Introduction à la banque (Rose ch. 1,2,3)
ii. Partie B: Structure financière (Rose ch. 5)
b. Cours 2
i. Partie A: Théorie néo-classique de la banque
ii. Partie B: La gestion du capital (Rose ch.15)
c. Cours 3
i. Partie A: Mesurer et évaluer la performance (Rose ch. 6)
ii. Partie B: Gestion du risque face aux taux d'intérêt variables. ALM et techniques de duration (Rose ch. 7)
2. Partim Assurance:
Le cours introduit la notion d'assurance comme elle est considérée par ses différentes parties prenantes: le consommateur et la société, l'assureur lui-même, les acteurs économiques et institutions environnants. Le cycle de production inversé du secteur de l'assurance est mis en évidence, et les mécanismes actuaires de base pour l'évaluation des prix et les provisions sont exposés. Enfin, le nouveau contexte de supervision et de régulation européen, "Solvency II", est présenté.
a. Cours 1 (cf. Harrington-Niehaus ch. 1, 4, 9)
i. Risque: définitions, classification, coût
ii. Assurance: une forme de gestion du risque
iii. Faits clés à propos du marché de l'assurance européen
iv. Quelques remarques sur la disponibilité de l'assurance et les comportements
b. Cours 2 (cf. Harrington-Niehaus, ch. 8)
i. Le cycle de production inversé
ii. Cartographie des activités d'un assureur et création de valeur
iii. Introduction aux tarifs
iv. Introduction aux réserves
c. Cours 3
i. Le besoin de supervision prudentielle et de régulation
ii. Solvency I
iii. Vers Solvency II
iv. Quelques acteurs institutionnels |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| Le cours poursuit deux objectifs principaux:
- Compréhension globale des concepts liés à la banque et à l'assurance.
-Développement des compétences analytiques et déductives de l'étudiant pour lui permettre une évaluation critique de la situation et des activités d'une institution financière.
Ce cours contribue aux attendus d'apprentissage suivants :
ILO-1 : Renforcer ses connaissances et sa compréhension des disciplines de gestion ainsi que son contexte juridique, politique et social.
ILO-2 : Acquérir les connaissances et la compréhension de l'une des disciplines de spécialisation Ou approfondir sa connaissance du domaine de spécialisation par l'effectuation d'un premier Master de niveau universitaire.
ILO-6 : S'exprimer dans deux langues étrangères dont l'anglais: C1 en anglais et B2 dans l'autre langue.
ILO-13 : communiquer par écrit d'une manière professionnelle. |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Cours introductif aux marchés financiers |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Méthodologie utilisée et niveau de méthode estimée:
- Cours ex-cathedra: sessions théoriques (revue préliminaire, introduction des concepts théoriques, étude de cas...)
- Sessions d'exercices sur Excel et Matlab, des problèmes pratiques sont traités (utilisation d'un fournisseur de données financières). |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| A1 Cours ex-cathedra: 6*4h = 24h
A1 Etude: 15h
A3 Exercices: 4h |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| Présentations Powerpoint (disponibles sur le site web de l'université)
Banking: "Bank Management & Financial Services (8th Ed)" Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins
Insurance:" Risk Management and Insurance (2nd Ed)" Harrington and Niehaus |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| 1. Outils et critères d'évaluation
· examen écrit (2 parties)
La note sera décomposée de la manière suivante:
· examen de banque: 50%
· examen d'assurance : 50%
· travail par groupe de 2 (points bonus)
La note sera décomposée de la manière suivante:
2. Programme d'évaluation:
- Examen écrit: durant la session d'examens
- travail de groupe: après le congé de Pâques |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| Georges Hübner
Professeur
Département: HEC-ULg : UER / Finance
G.Hubner@ulg.ac.be
Fabien Boniver
Professeur invité
Département: HEC-ULg : UER / Finance
F.Boniver@ulg.ac.be
Thomas Bonesire
Assistant
Département: HEC-ULg : UER / Finance
thomas.bonesire@ulg.ac.be |
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