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| FINA0039-1 | Modélisation financière et gestion de portefeuille
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| Durée : | 60h Th |
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| Nombre de crédits : |
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| Nom du professeur : | Louis Esch |
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Langue(s) du cours :
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| Langue française |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au deuxième quadrimestre |
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Contenus du cours :
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| - Principes généraux de modélisation financière : marché parfait, modèle d'évaluation, raisonnement d'arbitrage
- Actions
- rendement, risque et évaluation
- efficience des marchés
- diversification et théorie du portefeuille
- modèle d'équilibre des actifs financiers
- évaluation des performances et stratégies de gestion de portefeuille
- modèles d'évolution des actions
- Obligations
- évaluation, sources de risque et caractéristiques
- structure des taux d'intérêt
- stratégie de gestion de portefeuille obligataire
- modèles d'évolution des obligations
- Options
- caractéristiques générales et stratégies sur options
- modèles d'évaluation des options sur action, de change, ...
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| Acquérir la maîtrise des modèles mathématiques liés aux produits financiers
Cet objectifs contribue au développement des attendus d'apprentissage suivants :
- renforcer la connaissance globale et la compréhension de la finance d'entreprise et de marché
- approfondir la connaissance et la compréhension de la gestion des risques financiers
- comprendre et être capable d'utiliser des outls de modélisation dans le domaine financier
- développer une vision globale, transversale
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| - Outis mathématiques (analyse), probabilistes (variables aléatoires) et statistiques (régression) de base
- Définition des produits financiers |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Exposé magistral
Applications numériques avec l'outil informatique (tableur) |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| ESCH L., KIEFFER R., LOPEZ T., Asset and Risk Management, De Boeck, 2003 |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Examen écrit, dont une partie pratique sur ordinateur |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| Louis Esch
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1)
Tél : 04/232.73.00
e-mail : louis.esch@ulg.ac.be |
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| Notes en ligne : |
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