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| ECON0929-1 | Games and Information Economics
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| Durée : | 30h Th, 15h Pr |
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| Nombre de crédits : |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en analyse et politique économique, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques,orientation générale, à finalité spécialisée en Economics and Finance, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en Economic Analysis and Public Governance, 1re année | | 5 |
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| Master en sciences économiques, orientation générale | | 5 |
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| Nom du professeur : | Axel Gautier |
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Langue(s) du cours :
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| Langue anglaise |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier |
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Contenus du cours :
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| A la suite de la récente crise financière, de nombreuses questions se posent sur les mécanismes de rémunérations incitatives dans le secteur financier et sur l'importance de l'information dans le fonctionnement des marchés : Les bonus basés sur les performances financières à court terme ont-ils induit les traders à prendre des risques excessifs ? Faut-il inclure dans les rémunérations une pénalité en cas de mauvaise performance ? Les performances financières à court terme et la croissance à long terme sont-ils des objectifs contradictoires. Faut-il se fier aux agences de notations ? Quel est le meilleur moyen de les rémunérer ? Est-il possible d'aligner les objectifs des banquiers et l'intérêt général ? Toutes ces questions illustrent l'importance des incitants, de l'information et des interactions stratégiques dans l'économie moderne.
Le cours de Games and Information Economics se concentre sur ces trois concepts. Les objectifs du cours sont doubles : d'une part, développer les outils analytiques qui permettent de comprendre l'interaction stratégique entre agents économiques et le rôle de l'information dans les relations bilatérales et sur les marchés. D'autre part, le cours contiendra de nombreuses applications des concepts théoriques.
Plan du cours
1. Jeux statiques en information complète
Applications: Ressources communes, dilemme du prisonnier
2. Jeux dynamiques (répétés) en information complète
Applications: négociation, collusion tacite, bank runs
3. Jeux en information incomplète
Applications: enchères
4. Marchés en information incomplète
Applications: marché des assurance, marché des 'lemons', crise de liquidité, open-source software
5. Economie de l'information
Applications: Economie des incitations |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| Maitrise des concepts de base en théorie des jeux (stratégies, équilibre de Nash...)
Utilisation de ces outils pour analyser des phénomènes économiques réels. |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Connaissance de base en calcul infinitésimal et en probabilité. |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Cours magistral (30h)
Séance d'exercices (15h) |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| Réference principale pour le cours:
A Pimer in Game Theory
R. Gibbons
1992
Pearson Education (FT) |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Examen ecrit |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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| Ce cours se donne en anglais |
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Contacts :
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| Enseignant: Axel GAUTIER
Email: agautier@ulg.ac.be
Bureau I.49, BAT B31(ST)
Tel: 04/366.30.53
Assistant: Ekaterina TARANTCHENKO
Email: E.Tarantchenko@ulg.ac.be
Tel: 04/366.31.74 |
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