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| MQGE0007-1 | Financial Mathematics and Stochastic Calculus
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| Durée : | 30h Th |
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| Nom du professeur : | Louis Esch |
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Langue(s) du cours :
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| Langue anglaise |
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Contenus du cours :
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| Les bases de la théorie des probabilités et des processus stochastiques sont présentées. Viennent ensuite deux familles d'applications :
- Finance stochastique en temps continu (calcul stochastique, modèles d'évaluation des options, modèles de taux d'intérêt) ;
- Théorie du risque en assurance non vie (processus de Poisson composé, processus collectif du risque, probabilité de ruine, principes de tarification). |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| - Donner les bases mathématiques rigoureuses des processus stochastiques et du calcul différentiel stochastique.
- Appliquer ces théories à divers modèles financiers et actuariels. |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| - Théorie des probabilités élémentaire ;
- Produits financiers (taux d'intérêt, produits dérivés). |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| - KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001.
- KENNEDY D., Stochastic financial models, Chapman & Hall, 2010.
- MIKOSCH T., Elementary stochastic calculus with finance in view, World Scientific, 1998. |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Examen écrit. |
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