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| RECH0009-1 | Advanced Research Studies in Banking
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| Durée : | 30h Th |
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| Crédits/ECTS : |
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| Titulaire(s) : | Georges Hübner |
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| Langue : | Langue anglaise |
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| Aperçu général : | Le cours étudie tout d'abord en général les problématiques auxquelles les banques sont soumises. Les risques visés par l'Accord de Bâle 2 sont étudiés, avec un focus particulier sur le risque opérationnel. Le risque d'intérêt, auquel est principalement soumis le portefeuille bancaire, fait ensuite l'objet d'une étude minutieuse. Le cours aborde les modèles d'estimation de la structure par terme des taux d'intérêt, puis les modes de gestion par l'approche de la duration, et enfin présente les principaux modèles dynamiques de la structure des taux. La deuxième partie du cours examine les produits dérivés de taux d'intérêt, et évoque les stratégies de gestion du risque d'intérêt et de change à la disposition des intermédiaires financiers. |
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| Objectif du cours : | Approfondir l'analyse des techniques de gestion du risque opérationel, du risque d'intérêt et du risque de marché chez les intermédiaires financiers. Examiner en détail les produits dérivés utilisables en gestion bancaire, ainsi que leurs méthodes de valorisation. |
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| Pré-requis : | Gestion Bancaire ou équivalent |
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| Organisation : | Cours théorique (30h)
Etude de cas (9h) |
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| Notes de cours : | Lectures conseillés: Hübner, Joliet & Mélotte, syllabus 2004
Articles distribués au cours |
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| Evaluation : | Examen écrit (75%)+ Etudes de cas (25%) |
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| Contacts : | Enseignant :
G. HUBNER, bureau 111
Tél. : 04/2327428
E-Mail : G.Hubner@ulg.ac.be
Assistants
Séverine Plunus
N1, Office 112
splunus@ulg.ac.be
Laurent Bodson
N1, Office 112
Laurent.Bodson@ulg.ac.be
04/2327429 |
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