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| MATH0222-3 | Introduction aux processus stochastiques
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| Durée : | 30h Th, 10h Pr, 20h TD |
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| Titulaire(s) : | Gentiane Haesbroeck |
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| Langue : | Langue française |
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| Aperçu général : | Après une brève introduction générale, la première partie du cours se divise en différents chapitres détaillant les processus stochastiques usuels : Processus de Poisson, Chaînes de Markov, Marches aléatoires, Processus de Wiener,... La deuxième partie du cours est consacrée à certaines applications de ces processus stochastiques, notamment en mathématiques financières et en modélisation des processus de files d'attente. |
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| Objectif du cours : | - Présenter des modèles permettant de décrire une famille de variables aléatoires (discrètes ou continues) généralement dépendantes.
- Exploiter des processus stochastiques classiques pour modéliser certains phénomènes réels. |
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| Pré-requis : | Certaines parties des cours MATH0253-1 (probabilité et statistique en 2BAC Math) et MATH0202-1 (analyse en 1BAC Math) sont nécessaires. De plus, les étudiants doivent être capables d'utiliser le logiciel R. |
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| Travaux pratiques : | Le cours compte 10 heures de répétitions traditionnelles (10h Pr, type ex-cathedra) et 20 heures de travaux de recherche personnelle (20h TD). Ces travaux seront soit supervisés (ou dirigés) par un assistant (par exemple en salle informatique) soit à réaliser personnellement. |
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| Organisation : | Lors de l'année académique 2010-2011, le cours théorique et les séances de répétitions se donneront selon l'horaire officiel distribué aux étudiants en début d'année. |
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| Notes de cours : | Des notes de cours partielles seront disponibles. De même, des feuilles d'exercices seront proposées aux étudiants. |
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| Evaluation : | la cote globale du cours sera le résultat d'une moyenne pondérée de deux cotes:
- la cote obtenue lors d'un examen oral organisé soit pendant la session de janvier soit pendant celle de mai-juin et portant sur des questions de théorie et sur des exercices.
- la cote correspondant à l'évaluation du travail personnel réalisé pendant le cours. |
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| Contacts : | G.HAESBROECK, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/60, tél: 04/366-95-94,
email: G.Haesbroeck@ulg.ac.be
C. RUWET, Institut de mathématique, Bât B37, tél: 04/366-94-06,
email: cruwet@ulg.ac.be |
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