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| MATH0222-2 | Introduction aux processus stochastiques
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| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
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| Titulaire(s) : | Gentiane Haesbroeck |
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| Langue : | Langue française |
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| Aperçu général : | Après une brève introduction générale, la première partie du cours se divise en différents chapitres détaillant les processus stochastiques usuels : Processus de Poisson, Chaînes de Markov, Marches aléatoires, Processus de Wiener,... La deuxième partie du cours est consacrée à certaines applications de ces processus stochastiques, notamment en mathématiques financières et en modélisation des processus de files d'attente. |
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| Objectif du cours : | - Présenter des modèles permettant de décrire une famille de variables aléatoires (discrètes ou continues) généralement dépendantes.
- Exploiter des processus stochastiques classiques pour modéliser certains phénomènes réels. |
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| Pré-requis : | Le cours théorique repose sur de nombreux résultats d'analyse (convergence de suites et de séries numériques réelles) et sur un grand nombre de concepts fondamentaux de la théorie des probabilités. Par ailleurs, les étudiants devront être capables d'utiliser le logiciel R lors de séances de travaux pratiques ou dans le cadre de travaux personnels. |
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| Travaux pratiques : | Les 30 heures de travaux pratiques prévues pour ce cours de seconde année de master compteront 10 heures de répétitions traditionnelles (type ex-cathedra) et 20 heures de travaux de recherche personnelle. Ces travaux seront soit supérvisés (ou dirigés) par un assistant (par exemple en salle informatique) soit à réaliser personnellement. |
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| Organisation : | Lors de l'année académique 2007-2008, le cours théorique et les séances de répétitions se donneront au second quadrimestre selon l'horaire officiel distribué aux étudiants en début d'année. |
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| Notes de cours : | Des notes de cours partielles seront disponibles. De même, des feuilles d'exercices seront proposées aux étudiants. |
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| Evaluation : | la cote globale du cours sera le résultat d'une moyenne pondérée de deux cotes:
- la cote obtenue lors d'un examen oral organisé pendant la session de mai-juin et portant sur des questions de théorie et sur des exercices.
- la cote correspondant à l'évaluation du travail personnel réalisé pendant le cours. |
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| Contacts : | G.HAESBROECK, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/60, tél: 04/366-95-94,
email: G.Haesbroeck@ulg.ac.be
D. MAGIS, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/61, tél: 04/366-94-24,
email: David.Magis@ulg.ac.be |
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