 | |
| MATH0222-1 | Introduction aux processus stochastiques
 |
|
| Durée : | 30h Th, 10h Pr |
|
| Crédits/ECTS : |
|
|
| Titulaire(s) : | Gentiane Haesbroeck |
|
| Langue : | Langue française |
|
| Aperçu général : | Après une brève introduction générale, la première partie du cours se divise en différents chapitres détaillant les processus stochastiques usuels : Processus de Poisson, Chaînes de Markov, Marches aléatoires, Processus de Wiener,... La deuxième partie du cours est consacrée à certaines applications de ces processus stochastiques, notamment en mathématiques financières et en modélisation des processus de files d'attente. |
|
| Objectif du cours : | - Présenter des modèles permettant de décrire une famille de variables aléatoires (discrètes ou continues) généralement dépendantes.
- Exploiter des processus stochastiques classiques pour modéliser certains phénomènes réels. |
|
| Pré-requis : | Certaines parties des cours MATH0253-1 (probabilité et statistique en 2BAC Math) et MATH0202-1 (analyse en 1BAC Math) sont nécessaires. |
|
| Organisation : | Le cours théorique et les séances de répétitions se donnent au second semestre selon l'horaire officiel distribué aux étudiants en début d'année. |
|
| Notes de cours : | Des notes de cours partielles seront disponibles. De même, des feuilles d'exercices seront proposées aux étudiants. |
|
| Evaluation : | Examen oral pendant la session de mai-juin portant sur des questions de théorie et sur des exercices. |
|
| Contacts : | G.HAESBROECK, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/60, tél: 04/366-95-94,
email: G.Haesbroeck@ulg.ac.be
D. MAGIS, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/61, tél: 04/366-94-24,
email: David.Magis@ulg.ac.be |
|
|
| |
