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| GEST0249-1 | Advanced Studies in Banking
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| Durée : | 30h Th, 15h Pr |
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| Crédits/ECTS : |
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| Titulaire(s) : | Georges Hübner |
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| Suppléant(s) : | Benoît Schaus |
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| Langue : | Langue anglaise |
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| Aperçu général : | Le cours étudie tout d'abord en général les problématiques auxquelles les banques sont soumises. Le risque d'intérêt, auquel est principalement soumis le portefeuille bancaire, fait ensuite l'objet d'une étude minutieuse. Le cours aborde les modèles d'estimation de la structure par terme des taux d'intérêt, puis les modes de gestion par l'approche de la duration, et enfin présente les principaux modèles dynamiques de la structure des taux. La deuxième partie du cours examine les produits dérivés de taux d'intérêt, et évoque les stratégies de gestion du risque d'intérêt et de change à la disposition des intermédiaires financiers. Deux séminaires de 5h avec des professeurs invités extérieurs apporteront un éclairage pratique sur la matière enseignée. Deux études de cas donneront également une perspective appliquée à certaines parties du cours. |
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| Objectif du cours : | Approfondir l'analyse des techniques de gestion du risque d'intérêt et du risque de marché chez les intermédiaires financiers. Examiner en détail les produits dérivés utilisables en gestion bancaire. |
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| Pré-requis : | Gestion Bancaire (30h) |
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| Organisation : | Cours théorique (30h)
Etude de cas (9h)
Séminaires (6h) |
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| Notes de cours : | Lectures conseillés: Hübner, Joliet & Mélotte, syllabus 2004 |
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| Evaluation : | Examen écrit (75%)+ Etudes de cas (25%) + présence obligatoire aux séminaires. |
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| Contacts : | Enseignants :
G. HUBNER, bureau II.49,
Tél. : 04/366.27.65 - Fax : 04/366.27.67
E-Mail : G.Hubner@ulg.ac.be
B.SCHAUS
Deloitte SA
E-Mail : bschaus@deloitte.lu
Assistante :
S. Plunus, bureau II.51,
Tél. : 04/366.27.40
E-Mail : splunus@ulg.ac.be |
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