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| GEST0125-1 | Théorie actuarielle des assurances
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| Durée : | 45h Th |
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| Crédits/ECTS : |
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| Titulaire(s) : | N... |
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| Suppléant(s) : | André Rochez, Louis Esch |
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| Langue : | Langue française |
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| Aperçu général : | 1. Partie « vie »
- Un peu d'histoire (actuariat, techniques d'assurances diverses...)
- Le marché de l'assurance sur la vie (importance économique, investissements, emploi...)
- Loi des grands nombres et assurance
- Définition des produits d'assurance sur la vie
- Bases techniques (capitalisation, tables de mortalité...)
- Calcul des primes des principaux produits
- Les chargements des primes
- Les réserves mathématiques et les provisions
- Le financement des retraites : capitalisation et répartition
- Les plans de pension des entreprises (capitalisation collective)
- Cas pratiques
2. Partie « non-vie » : théorie du risque
- Rappels de théorie des probabilités
- Le processus de risque
o Modèle individuel
o Modèle collectif
- La probabilité de ruine
- Principes de tarification
o A partir de la probabilité de ruine
o A partir du risque
o Notion de crédibilité
- La réassurance |
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| Objectif du cours : | - Situer l'assurance dans le contexte économique global
- Connaître les produits d'assurance sur la vie et leurs divers usages
- Analyser la tarification des produits d'assurance sur la vie (primes, provisions...)
- Modéliser les grands principes assuranciels non-vie
- Introduire les principes de la réassurance |
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| Pré-requis : | Mathématique (Progressions, calcul différentiel et intégral) - Théorie des probabilités |
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| Organisation : | Cour ex-cathedra, contenant des illustrations pratiques. |
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| Notes de cours : | Syllabus
Pour la partie « vie »
Ouvrages de référence (pour la partie « non-vie »)
ASMUSSEN S., Ruin probabilities, World Scientific, 2000.
BEARD R.E., PENTIKAINEN T., PESONEN E., Risk Theory, Chapmann and Hall, 1984.
BUHLMANN H., Mathematical methods in risk theory, Springer-Verlag, 1970.
COUILBAULT F., ELIASHBERG C., LATRASSE M., Les grands principes de l'assurance, L'Argus, 2002.
GERBER H.U., An introduction to mathematical risk theory, S.S. Huebner Foundation for Insurance Education, University of Pennsylvania, 1979.
GRANDELL J., Aspects of risk theory, Springer-Verlag, 1991.
KAAS R., GOOVAERTS M., DHAENE J., DENUIT M., Modern actuarial risk theory, Kluwers Academic Publishers, 2001. |
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| Evaluation : | 1ère et 2nde session : Examen oral (sur base d'une préparation écrite) portant sur la compréhension écrite et l'assimilation des méthodes. |
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| Contacts : | Professeurs
Louis Esch
HEC-Ecole de gestion de l'Université de Liège (bâtiment N1)
Tél. : 04/232.73.00
e-mail : louis.esch@ulg.ac.be
André Rochez
e-mail : Andre.Rochez@solvay.com |
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