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| MATH0222-1 | Introduction aux processus stochastiques | ||||||||
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| Durée : | 30h Th, 10h Pr | ||||||||
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| ECTS : |
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| Titulaire(s) : | Gentiane Haesbroeck | ||||||||
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| Aperçu général : | Après une brève introduction générale, la première partie du cours se divise en différents chapitres détaillant les processus stochastiques usuels : Processus de Poisson, Chaînes de Markov, Marches aléatoires, Processus de Wiener,... La deuxième partie du cours est consacrée à certaines applications de ces processus stochastiques, notamment en mathématiques financières et en modélisation des processus de files d'attente. | ||||||||
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| Objectif du cours : | - Présenter des modèles permettant de décrire une famille de variables aléatoires (discrètes ou continues) généralement dépendantes. - Exploiter des processus stochastiques classiques pour modéliser certains phénomènes réels. | ||||||||
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| Pré-requis : | Certaines parties des cours MATH0210-1 (probabilité en 2C Math) et MATH0202-1 (analyse en 1C Math) sont nécessaires. | ||||||||
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| Organisation : | Le cours théorique et les séances de répétitions se donnent au premier semestre selon l'horaire officiel distribué aux étudiants en début d'année. | ||||||||
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| Notes de cours : | Des notes de cours partielles seront disponibles. De même, des feuilles d'exercices seront proposées aux étudiants. | ||||||||
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| Evaluation : | Examen oral pendant la session de mai-juin portant sur des questions de théorie et sur des exercices. | ||||||||
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| Contacts : | G.HAESBROECK, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/60, tél: 04/366-95-94, email: G.Haesbroeck@ulg.ac.be D. MAGIS, Institut de mathématique, Bât B37, local 0/61, tél: 04/366-94-24, email: David.Magis@ulg.ac.be. | ||||||||
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ULg : Administration de l'Enseignement et des Etudiants - Affaires Académiques
Responsable de l'information : Monique Marcourt, directrice A.E.E.
Date de validité des données : 23/01/2004
Réalisation SEGI