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| GEST0249-1 | Advanced Studies in Banking | |||||
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| Durée : | 30h Th, 15h Pr | |||||
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| ECTS : |
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| Titulaire(s) : | Georges Hübner | |||||
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| Suppléant(s) : | Th Lopez | |||||
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| Aperçu général : | Le cours étudie tout d'abord en général les problématiques auxquelles les banques sont soumises. Le risque d'intérêt, auquel est principalement soumis le portefeuille bancaire, fait ensuite l'objet d'une étude minutieuse. Le cours aborde les modèles d'estimation de la structure par terme des taux d'intérêt, puis les modes de gestion par l'approche de la duration, et enfin présente les principaux modèles dynamiques de la structure des taux. La deuxième partie du cours examine les produits dérivés de taux d'intérêt, et évoque les stratégies de gestion du risque d'intérêt et de change à la disposition des intermédiaires financiers. Deux séminaires de 5h avec des professeurs invités extérieurs apporteront un éclairage pratique sur la matière enseignée. Deux études de cas donneront également une perspective appliquée à certaines parties du cours. | |||||
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| Objectif du cours : | Approfondir l'analyse des techniques de gestion du risque d'intérêt et du risque de marché chez les intermédiaires financiers. Examiner en détail les produits dérivés utilisables en gestion bancaire. | |||||
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| Pré-requis : | Gestion Bancaire (30h) | |||||
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| Organisation : | Cours théorique (30h) Séminaires (5h) Etude de cas (10h) | |||||
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| Notes de cours : | Ouvrage obligatoire : Hübner, G. (2000),Banque et marchés. Syllabus, Université de Liège, Ecole d'Administration des Affaires (disponble sur le web) Ouvrages conseillés : Bessis, J. (1998), Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 430 p. ; Cornyn, A. G. & al (1997), Controlling & Managing Interest Rate Risk. New York Institute of Finance, 612 p. ; Rose, P. S. (1999), Commercial Bank Management. MCGraw Hill International, 811p. ; Alexander C. (1997), Risk Management and Analysis, Vol. 1. John Wiley & Sons, 281 p. ; Sundaresan, S. M. (1997), Fixed Income Markets and Their Derivatives. South Western College Publishing, 624 p. | |||||
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| Evaluation : | Examen écrit, 1ère et 2ème session ; Etudes de cas (25% de la cote finale). | |||||
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| Contacts : | Enseignant : G. HUBNER, bureau II.49, Tél. : 04/366.27.65 - Fax : 04/366.27.67 E-Mail : G.Hubner@ulg.ac.be Assistant : R. JOLIET, bureau II.51, Tél. : 04/366.27.40 | |||||
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ULg : Administration de l'Enseignement et des Etudiants - Affaires Académiques
Responsable de l'information : Monique Marcourt, directrice A.E.E.
Date de validité des données : 23/01/2004
Réalisation SEGI